معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت فناوری و نفوذ به عرصه‌های مختلف، معاملات الگوریتمی نیز به‌عنوان یکی از تاثیرات ورود تکنولوژی به حوزه بازارهای مالی شناخته می‌شود و با استفاده از ابزارهای متنوع امکان کسب سود را فراهم می‌کند.

در این حالت، یک استراتژی معاملاتی به کد کامپیوتری تبدیل می‌شود تا سهام را به‌صورت خودکار، سریع و دقیق خرید و فروش کند که این روش به‌دلیل سرعت و دقت بالای آن، در سراسر جهان بسیار محبوب شده است.

منظور از الگوریتم چیست؟

گروهی از دستورالعمل‌هایی که در جهت حل یک مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرند را الگوریتم می‌نامند، این دستورها به‌طور معمول براساس یک روند خاص دنبال می‌شوند.

باید این را در نظر داشته باشید که الگوریتم‌ها از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که قرارگیری آنها در کنار یکدیگر به انجام فعالیت مد نظر ختم می‌شود و عبارت‌اند از:

• داده‌های ورودی: زمانی که بخواهید از یک الگوریتم مشخص برای دستیابی به نتیجه نهایی استفاده کنید، در ابتدا نیاز به اطلاعات ورودی دارید.
• دستورهای قطعی: تمامی دستورالعمل‌هایی که در برنامه‌های الگوریتمی به‌کار می‌روند باید بدون هیچ‌گونه ابهامی باشند و به دقت اجرا شوند.
• ایجاد محدودیت: روند اجرای یک الگوریتم، دارای نقطه شروع و پایان است که بر این اساس پردازش داده‌ها انجام می‌شود.

نحوه عملکرد الگوریتم معاملاتی چگونه است؟

برای استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی باید مشخصه‌هایی را برای بررسی انتخاب کرد و بعد از آن با توجه به حجم‌ها و زمان‌بندی‌هایی که تعریف می‌شود نسبت به انجام معاملات اقدام کرد.

از همین رو برای اینکه الگوریتم‌های معاملاتی امکان انجام صحیح یک فرایند را داشته باشند باید طبق برنامه مشخص و با طی‌کردن مراحل خاصی پیش بروند، از همین رو می‌توان گفت استراتژی کلی آنها به‌صورت زیر است:

• الگوریتم‌ها با بررسی نمودارهای معاملاتی به‌دنبال یافتن این هستند تا بهترین فرصت‌ها را شناسایی کنند، در واقع یکی از مهم‌ترین اصول حضور در بازارهای مالی پیداکردن نقاط ورود و خروج است که بخش مهمی از فعالیت الگوریتم را تشکیل می‌دهد.
• با به‌دست آوردن بهترین فرصت برای انجام معامله باید اصول لازم برای مدیریت ریسک و سرمایه نیز تعیین شود که این فرایند نیز توسط الگوریتم مشخص خواهد شد.
• بعد از گذشت چنین فرایندهایی، معاملات انجام می‌شود.
• در پایان، هنوز مدیریت معاملات باز است و باید فرایندهای مورد نیاز برای یافتن نقاط خروج بررسی شود.

استفاده از معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

الگو تریدینگ با استفاده از زبان برنامه‌نویسی و از طریق دستورهای مشخصی امکان اجرای یک فرایند خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بورس را برای افراد فراهم می‌کنند.

اغلب سبدگردان‌ها نیازمند انجام خرید و فروش سهام در حجم وسیع هستند که از طریق انجام محاسبات زیادی اجرا می‌شود، از همین رو به‌کارگیری الگوریتم‌های معاملاتی می‌تواند فرایند کار را برای آنها ساده‌تر کند.

استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چه مزایای دارد؟

افرادی که معامله‌هایی در سطح گسترده دارند معمولا نسبت به استفاده از algo-trading تمایل زیادی نشان می‌دهند که این مسئله می‌تواند مزایای بسیار زیادی را برای آنها به‌دنبال داشته باشد که برخی از آنها به شرح زیر است.

امکان تجزیه و تحلیل نمودار با الگوریتم

بدون شک یک معامله‌گر برای اینکه بتواند فرصت مناسبی برای خرید و فروش انتخاب کند، نیاز به صرف زمان زیادی به‌منظور تحلیل نمودارها با استفاده از ابزارهای گوناگون دارد که این مورد برای سبدگردان‌ها کمی دشوارتر خواهد بود.

این در حالی است که الگوریتم‌ها این امکان را به‌راحتی برای معامله‌گران فراهم کرده و در زمان کوتاهی شرایط نمودار سهام را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا فرصت مناسب پیدا شود.

عواطف انسانی در انجام معامله الگوریتمی دخیل نیست

اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی براساس احساساتی مانند ترس و طمع، یک نقطه ضعف بزرگ برای فعالیت در بازارهای ملی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که ماشین‌ها به‌سادگی از دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی‌شده در نرم‌افزار پیروی می‌کنند، بنابراین اجازه نمی‌دهند عوامل خارجی بر نتایج آنها تاثیر بگذارد.

یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی با محاسبات ریاضی ایجاد می‌شود، از همین رو تحت تاثیر احساسات انسانی قرار نمی‌گیرد و در عوض به تصمیم‌گیری منطقی بستگی دارد.

دقت و سرعت بالا در معامله الگوریتمی

وقتی صحبت از رسیدگی به مسائل عملیاتی در تجارت می‌شود، الگوریتم‌ها بسیار دقیق هستند. در عصر تجارت دیجیتالی، حتی یک معامله‌گر حرفه‌ای حداقل 10 تا 15 ثانیه برای تصمیم‌گیری و ثبت سفارش زمان نیاز دارد.

با در نظر گرفتن این مسئله که در این زمان، قیمت می‌تواند به شدت تغییر کند یا هرگونه اتفاق دیگری پیش بیاید، باعث می‌شود تا استفاده از الگوریتم‌ها با توجه به سرعت بالایی که دارند حائز اهمیت باشد.

مقیاس‌پذیری الگوریتم‌های معاملاتی

ما می‌توانیم دستگاه را طوری برنامه‌ریزی کنیم که هزاران سیگنال تجاری را با قدرت محاسباتی بسیار زیاد به‌طور هم‌زمان اسکن کند. در واقع انسان با هر وسیله‌ای، نمی‌تواند این کار را انجام دهد و به همین دلیل است که مقیاس‌پذیری مزیت دیگری برای این روش در نظر گرفته می‌شود.

تقسیم‌بندی معاملات الگوریتمی براساس نحوه عملکرد

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که برای طبقه‌بندی الگوریتم‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شود مربوط به نحوه عملکرد آنها و وظایفی است که بر عهده دارند و بر همین اساس شامل موارد زیر هستند.

الگوریتم اجرای معاملات

نحوه کارکرد این نوع الگوریتم‌ها به‌گونه‌ای است که نتیجه تحلیل داده‌ها بعد از انجام پردازش‌های لازم، برای آنها ارسال می‌شود تا براساس این اطلاعات جهت اجرای سفارش اقدام کنند.

الگوریتم سیگنال‌دهی

یکی دیگر از نمونه‌های الگوریتم معاملاتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با نام سیگنال‌دهی شناخته می‌شود و وظیفه اصلی آن، رصد داده‌های موجود در بازار و ارائه گزارشی مبنی‌بر وجود شرایط مناسب در بازار است.

الگوریتم بهینه‌ساز

شرایط بازارهای مالی همچون بورس همیشه طبق یک روال ثابت پیش نمی‌رود، به همین دلیل با صعود و نزول همراه است که وظیفه اصلی این الگوریتم نیز ایجاد هماهنگی بین استراتژی معاملاتی و شرایط بازار است.

از همین رو چنین الگوریتمی قادر است تا تغییرات روند بازار را از گذشته تا زمان حال مورد بررسی قرار دهد و بهینه‌ترین موقعیت را برای معامله‌گران پیدا کند که این فرایند براساس اولویت‌بندی شما مشخص می‌شود.

الگوریتم تریدینگ

در زمینه انجام معامله‌های الگوریتمی از این مورد برای خرید و فروش سهام براساس برنامه‌ریزی‌های افراد استفاده می‌شود. به‌طور مثال، زمانی که فرد یک فرایند خرید پلکانی را در نظر دارد باید برنامه‌ریزی لازم را برای این منظور انجام دهد.

الگوریتم کم‌بسامد و پربسامد

می‌توان گفت الگوریتم کم‌بسامد یکی از نمونه‌های کاربردی در بازار بورس ایران به‌شمار می‌رود و در واقع فاصله زمانی بین دریافت داده‌ها زیاد است اما سرعت اهمیتی ندارد. از همین رو برای معاملاتی با دیدگاه بلندمدت مناسب به‌نظر می‌رسد.

در مقابل، الگوریتم‌های پربسامد قرار دارند که سرعت دریافت داده برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و برای نوسانگیری در بازه‌های کوتاه بسیار کاربردی هستند.

نرم‌افزار داهی، راهی موثر برای انجام معاملات الگوریتمی

داهی عنوانی است شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا برای سامانه انجام معاملات الگوریتمی خود به‌کار می‌برد و برای کسانی که قصد داشته باشند تا فرایندهای بازارگردانی و سبدگردانی را با سرعت بالا تجربه کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

داهی به‌عنوان یک برنامه مناسب برای معامله‌گران، امکان دسترسی به بسیاری از الگوریتم‌ها با کاربردهای متنوع را فراهم می‌کند، از سوی دیگر 4 روش مختلف برای بازرگردانی به کاربران ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی

معاملات الگوریتمی به‌عنوان فرایندهایی شناخته می‌شوند که براساس برنامه‌نویسی و انجام محاسبات دقیق ریاضی می‌توانند فرصت‌های مناسب معاملاتی را به افراد معرفی کنند.

این برنامه‌ها با توجه به سرعت و دقت بالا می‌توانند در زمان معامله‌گر صرفه‌جویی کنند و شامل الگوریتم‌های مختلفی همچون بهینه‌سازی، کم‌بسامد و برخی موارد دیگر هستند. اگر به‌دنبال بستری مناسب برای این منظور هستید نرم‌افزار داهی از شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا بهترین انتخاب خواهد بود.